Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Por outro lado, as estratégias utilizam frequentemente indicadores de forma objectiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou de gestão do comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os comércios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. Normalmente, as estratégias incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, indicadores múltiplos, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. Embora este artigo não se concentre em quaisquer estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Localizar configurações de negociação de alta probabilidade. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles em domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolver seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com o auxílio de um programador qualificado. A maioria dos indicadores possui variáveis definidas pelo usuário que permitem aos comerciantes adaptar os insumos-chave, como o período de retrocesso (quantos dados históricos serão utilizados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de títulos durante um período específico. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo pode ser usado). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um trader tomará a ação. (Para saber mais, veja nosso Tutorial de Médias Móveis.) Tipicamente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, que são freqüentemente baseados em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma ação específica deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que tenha fechado acima de sua média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho de comércio pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço ter fechado acima da média móvel. A estratégia utiliza uma meta de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento eo ponto de preço a ser usado no cálculo? Quão longe acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio será inserido assim que o preço se mova uma distância especificada acima da média móvel, no final da barra ou na abertura da próxima barra Que tipo de ordem será usada para colocar a negociação Limite de mercado Quantos contratos ou ações serão Ser negociado Quais são as regras de gestão de dinheiro Quais são as regras de saída Todas estas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado, uma estratégia é um livro de regras de comerciantes: Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e impulso. Frequentemente, os comerciantes usarão indicadores múltiplos para formar uma estratégia, embora os tipos diferentes de indicadores sejam recomendados ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação que é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Relative Strength Index (RSI), que compara a variação média dos preços dos períodos de avanço com a variação média dos preços dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão sobre-compra e condições de sobre-venda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer investigação para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação de regras de negociação em uma estratégia é que permite aos comerciantes aplicar a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria se comportado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. Independentemente de quais indicadores sejam usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende de que tipo de estratégia ele ou ela pretende construir. Isso se refere ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um trader que busca movimentos de longo prazo com lucros grandes pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar black box sistemas comerciais, que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias. Uma vantagem para a compra destes sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgado, e muitas vezes o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização Para refletir o seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixas negras funcionam com ETFs inteligentes no Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.) Conclusão Indicadores por si só não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem ser incorporados em uma estratégia entretanto, as estratégias de troca técnicas incluem geralmente pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Ele também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve executar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a rentabilidade instantânea. Infelizmente, não há uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante para aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica que estão disponíveis, a investigação como eles executam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. O MACD, RSI, média móvel, Bandas de Bollinger, stochastics, ea lista vai sobre, mas que são os melhores indicadores técnicos para Dia negociação comerciantes precisam agir rapidamente, por isso tentando monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contra produtivo e é realmente provável que deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - se estoques, forex ou futuros - mantê-lo simples. Use apenas alguns indicadores, máximo, ou não usando qualquer é muito bem. Considere estas dicas para encontrar o melhor dia trading indicador (s) para você. Dia de negociação com indicadores ou sem indicadores Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes não usam indicadores de todo. Os indicadores não são necessários para uma negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preço e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador não ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços - por exemplo, o preço está tendendo mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação dos preços (analisando como o preço está se movendo), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou tarde demais (veja Divergência MACD do Comércio Don39t Até Você Ler Isto). Os indicadores são intrinsecamente ruins ou bons, são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados. Muitos indicadores de negociação são redundantes Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com ligeiras variações. Um pode ser baseado em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem ser parte da mesma família.34 Exemplos disso incluem o MACD, estocástica e RSI. Enquanto eles podem aparecer ligeiramente diferente geralmente apenas usando um é suficiente. Tendo todos os três em seu gráfico isn39t vai melhorar as chances de seus comércios, porque todos estes indicadores vão dar-lhe praticamente as mesmas informações na maioria das vezes. Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem dar a mesma informação. Se você usar um indicador MACD (12,26) e também adicionar MA de 12 e 26 períodos para o seu gráfico de preços, o indicador e MAs irá dizer-lhe a mesma coisa. De fato, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao gráfico, eles sempre confirmariam um ao outro, porque eles estão usando a mesma entrada. Escolha apenas um indicador de cada um dos quatro grupos a seguir (se necessário, lembre-se que os indicadores não precisam ser rentáveis). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordem, sem fornecer insights adicionais. Osciladores: Este é um grupo de indicadores que fluem para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Os osciladores populares incluem o RSI. Estocástica. Índice de Canal de Mercadoria (CCI) e MACD. Volume: Além do volume básico. Há também indicadores de volume. Estes combinam tipicamente o volume com os dados do preço em uma tentativa de determinar como forte uma tendência do preço é. Indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Fluxo de Dinheiro Chaikin, Volume de Equilíbrio e Fluxo de Dinheiro. Sobreposições. Estes são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, que é separado do gráfico de preços. Com overlays você pode optar por usar mais de um, uma vez que suas funções são tão variadas. Sobreposições populares incluem Médias Móveis, Bandas de Bollinger. Canais Keltner, SAR parabólico. Pivot Points e Fibonacci Extensions e Retracements. Indicadores de Largura. Este grupo inclui todos os indicadores que têm a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados com o mercado de ações, e incluem Trin, Carrapatos, Tiki e Advance-Decline Line. Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. Você pode encontrar usos para algumas sobreposições embora, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis comerciais e áreas de suporte ou resistência em potencial. Mestre usando ação de preço e superposições e você provavelmente não terá necessidade de outros tipos de indicadores. Palavra final no melhor indicador para o dia que troca Infelizmente não há nenhum indicador que é o mais melhor para negociar do dia. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem gerar lucros. Os lucros exigem que um trader use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Dia de negociação Falso Breakouts). Isso requer prática. Quaisquer indicadores que você decida usar, limite-os a alguns. Usando mais indicadores é redundante e poderia realmente levar a pior desempenho. Conheça bem o (s) indicador (es): Quais são as suas desvantagens Quando normalmente produz sinais falsos Que bons negócios perde (falha em sinalizar) Tende a dar sinais muito cedo ou tarde demais Pode o indicador ser usado para desencadear um comércio , Ou apenas alertá-lo demasiado um comércio potencial (bom cronometrando ou cronometrando pobre) Conheça aquelas coisas sobre os indicadores que você se usa, você estará em sua maneira a usá-lo mais produtiva. O SchoolOfTrade desenvolveu uma série de dia proprietária que negocia a técnica Indicadores nos últimos 10 anos e nossos Membros Avançados são treinados para usá-los em nossas sessões de treinamento de membros privados. Lembre-se, você não aluga esses indicadores técnicos, como um membro que você possui, e estamos sempre melhorando e adicionando a esta coleção como garantido por nossos membros. Tenha uma idéia para um indicador técnico novo, ou queira estes indicadores desenvolvidos em uma outra plataforma de cartografia Envie-nos por correio electrónico e nós amaríamos ajudar a desenvolvê-lo com você Na ordem da importância, e usar estes indicadores técnicos em nossa sala de comércio viva. Meu dia começa cada dia olhando múltiplas prazos, começando com o período de tempo mais lento primeiro, seguido de prazos mais rápidos à medida que avançamos na linha procurando pistas de mercado para os comércios de porcentagem mais alta. Eu começo o meu dia com o gráfico de 89-Range, e nesse gráfico usamos o nosso JJ-Major Swing Indicator, que faz algumas coisas diferentes. Primeiro, ele localiza a mais importante gama de negociação que usamos, bem como os principais níveis de suporte e resistência no gráfico de tempo mais lento. Além disso, uma vez que localiza esses níveis este indicador técnico adiciona esses níveis para os prazos mais rápidos automaticamente. Uma vez que encontramos nossos principais níveis de swing, então precisamos definir pontos de entrada e saída específicos no mercado, então usamos outro indicador técnico chamado Indicador de Níveis Automáticos que localiza automaticamente os melhores níveis de preços que eu quero usar para entradas e saídas. O Indicador de Níveis Automáticos foi um pioneiro nesta indústria ao vincular gráficos juntos não estava sendo feito ainda. Nós éramos os primeiros comerciantes que eu já vi ligando múltiplas prazos com indicadores, e este também faz isso, vincula os níveis 34range aos períodos mais rápidos que usaremos para encontrar padrões de entrada. Neste momento im movendo-se para cronogramas mais rápidos, próximo até é o 21-Range e 13-Range gráficos que serão onde eu olhar para os padrões de entrada. Eu realmente amo esses gráficos e eles realmente funcionam bem para um comerciante intra-dia em qualquer mercado que tem uma boa combinação de volume e volatilidade. Eu uso uma combinação de 3 mais indicadores nestes gráficos. Primeiro, eu uso o indicador técnico JJ-Momentum para determinar onde o ímpeto está indo, e este indicador liga os gráficos 21 e 13 gama juntos para disparar vermelho ou verde, quando ambos confirmam na mesma direção. Este indicador é uma vantagem incrível para os novos comerciantes que querem ter certeza que eles estão no lado direito do mercado em todos os momentos e eu altamente incentivar os meus novos alunos a aprender a esperar quando o verde ou vermelho acende-se para eles para sinalizar o Melhor tempo para o comércio. Eu uso nosso Indicador de Linha de Gatilho como outra arma secreta para comprar pullbacks e vender retracements. Além disso, a nossa linha de gatilho é a maneira mais eficiente de determinar a tendência de curto prazo, ou falta dela, bem como a personalidade do mercado. Nós usamos a linha de gatilho em nossas regras de entrada em todos os momentos, e muito fácil de aprender a usar essa ferramenta de negociação. Eu uso a Escala de Preços GOMI para Análise de Volume (Fluxo de Ordem) pouco antes de entrar no comércio para confirmar que há de fato mais compradores do que vendedores (se estou ficando longo). Usamos o Big Money Trigger Line para identificar a área em nossas cartas onde o dinheiro grande será mais provável de estar participando, e nossos membros são treinados em como usar corretamente este para os lucros. Nosso indicador técnico de divergência é usado em todos os prazos, mas os momentos mais importantes em que o usaremos estarão nas cartas mais rápidas para ver quando a direção do mercado está prestes a mudar. Divergência não vai funcionar em todos os momentos, por isso usá-lo apenas em grandes níveis de apoio e resistência e combiná-lo com uma estratégia divergente simples indicador comercial, que é descrito em nosso curso avançado. Finalmente, em nosso gráfico de tempo mais rápido, usamos nosso poderoso indicador de zona de gatilho, que é conhecido por nossos membros como um must-have para cada onda e padrão de 2 passos que trocam. O indicador de zona de disparo não só me mostra onde o melhor local de entrada será, mas também me indica metas de lucro em potencial para todas as nossas entradas. Nós usamos a ferramenta de zona de gatilho em prazos múltiplos para encontrar oportunidades de negociação ocultas ao longo do dia Além de nossos gráficos de tempo mais rápido também temos timesframes de suporte que são muito mais rápidos tick ou gráficos de tempo e ajuda no processo de tomada de decisão em cada comércio que tomamos . Uma das nossas mais valiosas posses é o nosso Pace of Tape Technical Indicator. Que é um indicador técnico novo que o mundo de troca NUNCA viu antes. Enquanto a maioria dos comerciantes usam volume, usamos SPEED, e esse indicador faz coisas que você nunca viu antes, considerado a ferramenta de sentimento de mercado de curto prazo mais importante, usamo-lo a cada segundo do dia de negociação. Leitura da fita é essencial para entrar em um comércio no momento adequado para obter a menor quantidade de risco em seu comércio. Utilizamos a janela de tempo e de vendas (padrão em cada pacote de gráficos). Utilizamos um gráfico específico para gerenciar nossos negócios e desenvolvemos 2 indicadores técnicos proprietários para tornar nossa gestão comercial mais eficaz. A chave para a gestão do comércio é saber o que e onde antes de entrar no comércio, e estes 2 indicadores técnicos simples ajudar acomplish que com facilidade. Primeiro, usamos o Indicador Técnico da Linha JJ-Trigger para nos dizer onde colocar nossas paradas e metas para cada negociação. Adoramos esse indicador técnico porque torna muito fácil o uso de paradas e alvos dinâmicos sem a necessidade de examinar muitos gráficos diferentes. Basta carregar o seu modelo de gráfico de gestão comercial e este indicador está funcionando perfeitamente para você como um membro sem qualquer necessidade de callibrate ou alterar as configurações. Em segundo lugar, usamos o nosso indicador técnico MACD em nosso gráfico de gestão de comércio, porque MACD é um indicador de atraso e este gráfico é um cronograma muito rápido. Rookies cuidado com o uso do indicador MACD em um tempo mais lento porque você vai perder os movimentos. Nós procuramos coisas muito simples no indicador de MACD e nunca falha Procurando mais informação em usar indicadores técnicos com nós Por que não usar Pivots Heres porque nós não usamos pivots, nós usamos indicadores de Auto-Indicador Usando o volume far-lhe-á ir quebrada Use a velocidade Para um indicador técnico mais responsivo Nós usamos Trend Lines todos os dias, e heres a melhor maneira de usá-los em NinjaTrader 7 Saiba a diferença entre líderes e atraso técnico inidcators. Você precisa saber esta informação Você ainda está usando Market Internals heres porque eu nunca uso mercado interno perfil do mercado não é um indicador técnico, mas muitas pessoas pensam que é, heres como usamos Market Profile. SchoolOfTrade e United Business Servicing, Inc. não são investidores registrados ou consultores comerciais. Os serviços e conteúdo fornecidos pela SchoolOfTrade e United Business Servicing, Inc. são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados conselhos de investimento de qualquer forma. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futuros e opções de negociação têm grandes potenciais recompensas, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta de compra / venda de futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 8211 Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter uma ou mais compensações pelo impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, como a liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. Os depoimentos podem não ser representativos da experiência de outros clientes. Testemunhos não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuros. Nenhuma compensação é paga nunca em troca de quaisquer depoimentos. 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