Fx options bloomberg

Opções de FX Sobre opções de FX Obtenha exposição aos movimentos da taxa em algumas das moedas globais mais negociadas. Aplicar as mesmas estratégias de negociação e hedge que você usa para opções de ações e índices, incluindo spreads com até dez patas. ISE FX As opções são liquidadas em dólares americanos, exercício em estilo europeu e podem ser negociadas diretamente de sua conta de corretagem existente. A negociação em opções de câmbio abre às 7:30 da manhã (horário de Nova York) e fecha às 16h15. Especificações do produto PREÇOS DE PONTOS Os preços à vista são baseados nas taxas de câmbio divulgadas pela SIX. As taxas são escalonadas usando modificadores, como mostrado abaixo, de modo que o valor subjacente reflete um nível de preço semelhante ao de um estoque ou índice. Taxa de taxa subjacente x modificador de taxa Esta tabela resume o modificador de taxa para cada par. Para visualizar as especificações do produto, clique no símbolo. 125,57 (1,2557 X 100) 116,96 (13,646 X 10) 158,56 (1,5856 X 100) 79,57 (1,8712 X 100) TABELA DE DÍVIDA E TAXAS HISTÓRICAS Os investidores podem acessar as taxas subjacentes para Opções de FX de vários fornecedores de dados de mercado líderes E sites financeiros, incluindo Bloomberg, Reuters e Yahoo Finance. Estratégias de negociação Os investidores têm mais opções e flexibilidade para proteger seu risco de exposição cambial. Opções de FX permitem o mesmo núcleo negociação e hedging estratégias utilizadas com opções sobre ações, ETFs e Índices. Uma maneira simples de lembrar o tipo de opção que você precisa comprar é se concentrar na moeda base, que é a primeira moeda em um par de moedas. A segunda moeda é a moeda de cotação (contra-moeda). Os preços das opções são derivados da moeda base em relação à moeda da cotação. O USD-based (por US) está disponível para todos os dez pares. Por exemplo, se você espera que o dólar fortaleça-se contra o iene - você compra chamadas de YUK. Se você espera que o dólar para enfraquecer contra o iene - você compra YUK coloca. Na convenção dos EUA (inversa), se você espera que o euro se fortaleça em relação ao dólar, você compra chamadas EUU. Se você está esperando o euro para enfraquecer contra o dólar, você compra EUU coloca. Opção de compra de idéias direcionais Opção de compra para hedgers genuínos Diferenças de crédito para o lucro Spreads para hedgers genuínos Ver Estratégias de Negociação Perguntas Freqüentes O que são Opções de FX As Opções de FX são ações negociadas na International Securities Exchange. Com opções de FX, os investidores têm exposição aos movimentos de taxa em algumas das moedas mais negociadas e podem aplicar as mesmas estratégias de negociação e cobertura que usam para opções de ações e de índices, incluindo spreads com até dez patas. Atualmente, as Opções de FX estão listadas em 10 pares de moedas, com convenções duplas oferecidas para quatro pares. A convenção monetária baseada em USD ou por US está disponível para todos os dez pares e permite que os investidores expressem suas opiniões sobre a força ou fraqueza do dólar dos EUA em relação às moedas globais. A convenção em moeda dos EUA é o inverso da convenção baseada em USD. As opções de câmbio são liquidadas em dólares norte-americanos, exercício de estilo europeu e podem ser negociadas diretamente de uma conta de corretagem com opções habilitadas. Quais são as vantagens das opções listadas na bolsa? Com ​​as opções listadas na bolsa, os investidores obtêm preços de transparência com transparência total e os preços das cotações são sempre acionáveis. Além disso, o risco de crédito de contraparte é quase totalmente eliminado porque as Opções de FX são emitidas e compensadas através da Clearing Corporation (OCC). A OCC desempenha uma função vital actuando como garante, garantindo que as obrigações dos contratos sejam cumpridas. Por que negociar opções de FX versus o Spot FX Um dos principais benefícios para a negociação de Opções de FX versus Spot FX é que as opções oferecem aos investidores uma enorme versatilidade, incluindo uma ampla gama de preços de greve e meses de vencimento disponíveis para negociação. Os investidores podem implementar estratégias únicas e multi-leg, dependendo do seu risco e recompensa tolerância. Os investidores podem implementar previsões de mercado de alta, baixa e até mesmo neutras com risco limitado. Opções de FX também fornecem a capacidade de hedge contra a perda de valor de um ativo subjacente. Uma vez que as Opções de FX são emitidas e compensadas através do OCC, o risco de crédito de contraparte é quase totalmente eliminado. Onde posso negociar esses produtos As Opções de FX são negociadas na International Securities Exchange e podem ser negociadas através de todas as contas de corretagem habilitadas para opções. Onde posso obter cotações de opções de FX Cotações de opções de FX estão disponíveis em vários fornecedores de dados de mercado e sites financeiros, incluindo Bloomberg, ILX, Reuters ou Yahoo Finance. Qual é o benefício da liquidação em dinheiro e como ele funciona A liquidação em dinheiro elimina a necessidade de manter a moeda estrangeira real, tornando o processo muito mais direto. Os investidores podem realmente negociar fora de suas posições até o vencimento sexta-feira, que é a terceira sexta-feira do mês de expiração em 12:00 PM (tempo de New York). O valor de liquidação é determinado no último dia de negociação (normalmente uma sexta-feira), com base na taxa de câmbio intra-dia da WM / Reuters correspondente ao horário de Nova York de 12 horas. Quais estratégias de opções posso implementar para Opções de FX Os investidores podem adotar as mesmas estratégias de negociação que usam para opções de ações, bem como funcionalidades de propagação sofisticadas, como spreads verticais, straddles, strangles, condors e borboletas. Por que as opções de FX são oferecidas em convenções duplas Os investidores têm perspectivas diferentes, algumas parecem em termos do dólar, enquanto outras olham em termos do euro ou da libra esterlina. Ao oferecer uma convenção dual, os investidores agora têm opções adicionais e flexibilidade para proteger sua exposição cambial. O ISE lista atualmente opções de FX em 10 pares de moedas. O USD-baseado, ou por EU está disponível para todos os 10 pares e permite que os investors expressem suas opiniões na força ou na fraqueza do dólar dos EU relativo às moedas globais. A convenção em moeda dos EUA é o inverso da convenção monetária baseada em USD. Os investidores podem adotar as mesmas estratégias de negociação que usam atualmente para opções de ações e de índices, incluindo spreads com até quatro patas. Eu comprei chamadas ou coloca para implementar a minha previsão Uma maneira simples de lembrar que tipo de opção que você precisa comprar é se concentrar na moeda base, que é a primeira moeda em um par de moedas. A segunda moeda é a moeda de cotação (contra-moeda). Os preços das opções são derivados da moeda base em relação à moeda da cotação. Aqueles que são otimistas sobre a moeda base deve comprar chamadas. Aqueles que são de baixa na moeda base deve comprar puts. Existem várias outras formas de investidores podem trocar suas opiniões, dependendo da moeda base. As Opções de Câmbio baseadas em USD ou por USD permitem aos investidores negociar suas opiniões sobre o dólar dos EUA em relação ao dólar canadense (Símbolo: CDD). Ao negociar este produto, um investidor que é otimista sobre o dólar dos EUA e, portanto, com baixa no dólar canadense, compraria CDD chamadas. Inversamente, um investidor que é bearish no dólar de ESTADOS UNIDOS e bullish no dólar canadense compraria CDD põr. Se um investidor quisesse negociar usando a convenção de moedas dos EUA para o Euro (Símbolo: EUU), e era otimista no Euro - a moeda base - e, em baixa do dólar norte-americano, compraria chamadas EUU. Um investidor que é grosseiro sobre o euro e otimista sobre o dólar EU compraria EUU coloca. Como os gregos podem ser aplicados a Opções de FX Os gregos podem ajudar os investidores a entender melhor o risco e a potencial recompensa de uma posição de Opções de FX e fornecer uma maneira de medir a sensibilidade de um preço de opções (FX) a fatores quantificáveis. Os modelos de opções (gregos) permitem aos investidores quantificar vários riscos para as opções, o mais popular dos quais é o Delta. Delta mede a taxa de valor da opção em relação às mudanças no preço do par subjacente. Os outros gregos também se aplicam de forma semelhante às opções de capital (Gamma, Theta, Rho e Vega). O que afeta o movimento de par de moedas das Opções de FX As avaliações de moeda são um produto de muitos fatores, não apenas uma única entrada. O mercado cambial é impactado por fatores macroeconômicos como taxas de juros, PIB, produtividade e fluxos de investimento. Existe uma relação simbiótica entre esses fatores críticos fundamentais e os mercados de moeda. Como faço minha previsão de preço para Opções de FX Esta é uma escolha pessoal para cada investidor. Alguns empregam análises fundamentais, enquanto outros buscam análises técnicas (gráficos) como Fibonacci, Candle Sticks ou Moving Averages. Alguns investidores usam uma mistura de análise fundamental e técnica. Eu entendo que as opções de FX são quotExercisedquot em uma base de estilo europeu, mas eles podem ser comprados e vendidos antes da expiração, a fim de lock-in um lucro ou cortar uma perda como opções de capital Sim, as opções de FX podem ser negociadas ao longo do dia e não Precisam ser mantidos até a expiração. Uma vez que eles são estilo europeu, o que significa que eles não podem ser exercidos até expiração, os investidores que são uma opção curta, não precisa se preocupar com os riscos de exercício antecipado. Se você é longo ou curto, você pode trocar fora de sua posição em qualquer momento antes da expiração. Como são calculados os valores de par de Opções de FX Os preços de Spot são baseados nas taxas de câmbio relatadas pela Reuters. As taxas são escalonadas usando modificadores, como mostrado abaixo, então o valor subjacente reflete um nível de preço semelhante ao de um estoque ou índice. Taxa de taxa subjacente x modificador de taxa Para ver as especificações do produto para cada par de moedas, clique no símbolo Qual preço de exercício devo comprar, dê uma certa visão sobre o par de moedas Opções dão tantas opções de investimento, você precisa encontrar o equilíbrio certo, dependendo Em seu risco e recompensa trade-off. As opções de call ou put de ITM (in-the-money) custam mais, mas são as que mais respondem à taxa de câmbio subjacente (Delta), enquanto as opções OTM (out-the-money) têm menos risco de dólar, mas também deltas menores, o que significa Eles têm a menor responsividade à taxa de câmbio subjacente. ATM (At-the-money) é um híbrido dos dois. Quais são os períodos de validade disponíveis para Opções de FX As Opções de FX estão disponíveis por até quatro meses de curto prazo, além de até quatro meses do ciclo trimestral de março (março, junho, setembro e dezembro). Opções FX também estão disponíveis para até 10 meses de longo prazo, nenhum mais de 36 meses. Como o valor real do prêmio é calculado Assim como as opções de ações, de índice e de ETF, os prêmios das Opções de FX são multiplicados por 100 para obter o valor real do prêmio. Por exemplo, se você comprar uma opção para 2,00, o prêmio total será de 2,00 x 100 ou 200, não incluindo sua comissão de corretores. Este prémio é pago em dinheiro (USD) no momento da negociação. Para mais informações sobre opções FX visite-nos em ise / fx. Além disso, se você tiver alguma dúvida sinta-se livre para entrar em contato conosco FXOptionsiseForeign Exchange Unmatched Pricing Confiabilidade Ter as informações corretas de preços ajuda a tomar decisões com confiança. Acesso direto aos principais provedores de liquidez Oferecemos preços diretamente dos principais bancos, corretores e provedores de liquidez em todo o mundo, permitindo a descoberta de preços completa e precisa. Nós fornecemos uma cobertura detalhada da Bloomberg oferece informações rápidas e acionáveis ​​e informações necessárias para o comércio e investir em mercados emergentes complexos e em rápida mudança. br / gtlta hrefquotbloomberg/professional/emerging-marketsquotgtSaiba mais informações / Mercados emergentes. Preços para os mercados de commodities em constante mudança demanda timing superior para identificar o risco, encontrar valor e melhorar a rentabilidade. Ltbr / gtlta hrefquotbloomberg/professional/commoditiesquotgtSaiba mais informações / dados geraisdestinação de dadosdocumentaçãobotãobotãobotão tabindex0comodidades e fixações de alta qualidade. Analytics to Drive Decisions Nós fornecemos uma matriz poderosa de análise para colocar nossos dados de FX no contexto, ajudando você a entender os drivers do mercado e tomar decisões informadas. Nossas ferramentas e análises de FX permitem que você compare o desempenho cambial em dezenas de medidas para avaliar o valor relativo. Totalmente integrado Data amp Investigação Conduta FX análise de arbitragem de juros cobertos, comparar e comparar moedas com métricas múltiplas para avaliar estratégias de comércio, e acesso opções abrangentes de preços, estruturação e gestão de riscos. Termine a análise da termo-estrutura para todas as curvas do FX e de taxa de interesse, use a análise técnica avançada e as cartas de Bloomberg dão-lhe uma maneira mais esperta, mais poderosa de suportar estratégias negociando e de gerar idéias novas dando vistas novas dos mercados. Ltbr / gtlta hrefquotbloomberg/professional/chartsquotgtSaiba mais informações / dados dados-gatilho dados-colocaçãobotão rolebutton tabindex0charting tools. Conduzir testes de volta e muito mais. É uma solução inigualável em largura e profundidade. News and Research O nosso cross-asset e FX-focado Bloomberg vai além de fontes de notícias tradicionais, oferecendo cobertura exclusiva e acionável por jornalistas experientes globalmente em uma plataforma integrada. ltbr / gtlta hrefquotbloomberg/professional/newsquotgt Rolebutton tabindex0news recursos analistas experientes e comentários técnicos que ajuda os profissionais a compreender abrangente cobertura econômica que torna mais fácil ver o que está a afectar os mercados e impactando o seu dia de negociação e investimento. http: //bloomberg/professional/economicsquotgtLearn morelt / agt data-triggermanual Data-placementbottom rolebutton tabindex0economic. Financeiros e políticos que movem seus mercados. Nossa equipe de notícias FX cobre todo o mundo, e todas as novidades da Bloomberg estão integradas aos nossos dados, análises e gráficos. Execução Comunidade O estreitamente integrado Conectar-se com uma rede robusta que abrange finanças, negócios e governo para uma vantagem distinta na geração de idéias, a realização de pesquisas e encontrar parceiros comerciais. Ltbr / gtlta hrefquotbloomberg/professional/collaboration20quotgtLearn morelt / agt data-triggermanual data-placementbottom rolebutton Tabindex0Instant Bloomberg (IB) ferramenta de rede fornece acesso instantâneo à comunidade FX mais sofisticados do mundo, ajudando você a saber o que está movendo e quem está movendo-lo. Conecte-se a seus colegas e parceiros comerciais com o IB Dealing, uma ferramenta de negociação baseada em bate-papo que captura detalhes de negócios diretamente de conversas e fornece processamento direto (STP) para seu sistema de gerenciamento de tesouraria ou seu back office. Execução Segura A FXGO permite que você negocie com facilidade spot, forward, NDFs, opções, metais preciosos ou depósitos. Os profissionais do lado da venda e do lado da venda podem perfeitamente negociar soluções e análises sofisticadas para satisfazer as necessidades dos profissionais do lado da compra e do lado da venda. Mais informações sobre produtos e serviços. Comissiona livre de comissões em nossa plataforma FXGO com acesso a uma ampla gama de contrapartes sobre a rede confiável e segura da Bloombergs. Grande e Fast-Growing FX Platform Encontre liquidez em qualquer par de moeda ou tenor, e escolher entre centenas de provedores globais e regionais para o comércio diretamente com os mercados locais. Integrar com a gestão de ordens, sistemas de gestão de tesouraria e contabilidade, e ganhar com o processamento direto (STP) em uma variedade de formatos flexíveis. Gain Access O FXGO oferece acesso a mais bancos, e os bancos têm acesso a mais clientes potenciais para maior liquidez, fluxo adicional e preços melhores. Análise pós-negociação Com a Bloomberg você obtém acesso a ferramentas inovadoras e perspectivas de mercado que o ajudam a gerenciar e monitorar sua carteira de hedge de forma mais eficiente, analisando o risco de segurança e contraparte, bem como a eficácia da estratégia de forma contínua. Sistema de Risco Multi-Ativo Realizar análise de risco para portfólios multi-ativos, alimentado por modelos de preços padrão de mercado e dados de mercado incomparáveis. Bloombergs FX plataforma permite que você compreensivamente avaliar negócios e fornece os relatórios detalhados e trilhas de auditoria que você precisa para satisfazer todos os regulamentos e mandatos de contabilidade. Hedge Effectiveness Teste a eficácia de hedge de seu comércio através de uma variedade de padrões de contabilidade de hedge e classes de ativos. Guia Avançado para o Terminal Bloomberg: moedas e commodities Historicamente, a moeda e os mercados de commodities foram dominados por investidores institucionais. No entanto, nos últimos anos, isso começou a mudar à medida que mais e mais investidores individuais foram atraídos para essas classes de ativos em busca de retornos que não estão correlacionados aos mercados tradicionais de ações ou títulos. Além disso, os avanços tecnológicos proporcionaram maior transparência de preços para esses mercados e também produziram uma variedade de veículos diferentes que permitem que os indivíduos troquem essas classes de ativos em denominações menores do que as disponíveis anteriormente.13Bloomberg pode fornecer uma ferramenta valiosa para acompanhar movimentos na moeda e Mercados de commodities, analisando moedas e commodities individuais e avaliando diferentes veículos de investimento. Moedas Os investidores de varejo gostam de moedas - também conhecem como forex - porque os retornos são muitas vezes não correlacionados com outras classes de ativos, porque eles operam ao redor do relógio e porque há uma ampla gama de pares de moedas que permitem expressar quase qualquer investimento ver um tem. Devido ao impacto que pode ter em outros mercados financeiros, monitorar movimentos de moeda é importante mesmo para indivíduos que não pretendem negociar diretamente moedas. Bloomberg tem uma escala das potencialidades para seguir movimentos do mercado de moeda corrente, analisando a relação histórica entre várias moedas, e avaliando o valor implícito futuro de uma moeda corrente. Muitas das ferramentas de análise econômica e banco central que o Bloomberg oferece também são importantes para os operadores de moeda, pois é, em última instância, a força de uma economia e o nível de inflação e taxas de juros que determinam os valores das moedas no longo prazo (algumas dessas ferramentas foram Discutido na seção de renda fixa deste artigo, bem como no Guia para Iniciantes Bloomberg sobre Investopedia.) 13Bloombergs FX plataforma de informações fornece um bom ponto de partida para os comerciantes de moeda. Esta página fornece uma visão geral das taxas de câmbio importantes, títulos de notícias de rolagem específicos para os mercados de moeda e um menu de outras funções de moeda importantes. Algumas destas funções permitem que um comerciante olhe para uma moeda de countrys em maior detalhe, ou olhar para taxas de câmbio implícitas para moedas. Há também links para recursos de gráficos técnicos e calendários econômicos nesta página. Foreign Exchange Information Platform ltFXIPgt 13Bloomberg também fornece uma homepage para gerar ideias comerciais nos mercados de câmbio. Esta página fornece acesso adicional a monitores de mercado personalizáveis, pacotes de gráficos e gráficos e modelos de previsão de câmbio. Esta página também contém um link para uma ferramenta para analisar operações de carry trade de câmbio (carry trades envolvem empréstimo em uma moeda de baixo rendimento e investir em uma moeda de maior rendimento e são uma técnica popular nos mercados de câmbio.) LtFXTIgt 13Uma última página de visão geral que as pessoas possam achar útil é acessada digitando ltFXCgt no Bloomberg. Isso faz surgir uma página de monitoramento do mercado que fornece taxas de câmbio de moeda chave para a maioria dos pares primários negociados no mercado de câmbio. Esta página é convenientemente codificada por cores de modo que os números em verde indicam um aumento, vermelho uma diminuição e amarelo uma taxa de moeda inalterada. Principais taxas de câmbio de moeda Monitorar as commodities do ltFXCgt As commodities têm sido uma das classes de ativos com melhor desempenho na última década e atraíram grande parte do escrutínio dos investidores. As páginas detalhadas abaixo fornecem ferramentas para monitorar vários mercados de commodities e analisar valores de mercadorias individuais. A Bloomberg também fornece ferramentas para analisar diferentes veículos para investir em commodities (por exemplo, futuros, opções, ETFs). Como na maioria das outras classes de ativos, há um número de monitores de mercado para monitorar os movimentos dos preços das commodities. Uma boa tela é acessada digitando ltGLCOgt na Bloomberg. Esta tela oferece atualizações de preços e alterações para uma variedade de produtos-chave. É importante notar que esses preços são para o contrato de futuros para o mês mais negociado ativamente. Esta é uma diferença importante que é específica para o mercado de commodities e não encontrada em outras classes de ativos. A Bloomberg possui monitores de mercado para os preços à vista (ou preços à vista) de commodities, bem como uma variedade de contratos de futuros e outros derivados. O que o usuário prefere olhar é uma questão de escolha individual, mas é importante estar ciente das diferenças e perceber que os níveis de preços e os movimentos do mercado podem ser bastante diferentes entre os preços à vista e os preços futuros. Mercados de Mercados Futuros Contratos Monitor ltGLCOgt 13Usuários interessados ​​em uma mercadoria específica, vai achar que a Bloomberg oferece uma variedade de monitores para analisar uma determinada mercadoria em grande detalhe. Por exemplo, os comerciantes do mercado de energia encontrarão que a tela abaixo fornece detalhes de preços para uma variedade de tipos de petróleo e gás natural (NYMEX, Brent, Henry Hub Gás, etc.) Telas semelhantes estão disponíveis para os comerciantes nos mercados de metais e agricultura como bem. Por fim, há uma série de telas como a detalhada a seguir que fornecem um comerciante com grande detalhe sobre uma determinada mercadoria (neste caso, petróleo). Digitando ltCMBQgt no Bloomberg irá exibir os níveis de preços e as mudanças para diferentes meses Dos contratos de futuros, bem como os diferenciais de juros e diferenciais entre os diversos contratos. A tela também mostra informações de preços para o óleo físico, bem como os custos de transporte. Há também links para outras páginas que fornecem informações adicionais sobre o mercado de petróleo, incluindo manchetes de notícias, quedas de refinarias e atualizações meteorológicas. Ferramentas como a tela ltCMBQgt são bastante sofisticadas, mas um comerciante ativo no mercado de energia pode achar que esse tipo de informação fornece a vantagem necessária para gerar consistentemente lucros. NOVA YORK (Reuters) - 8212 executivos da Bloomberg apresentaram hoje um novo recurso que permite que os clientes troquem opções de câmbio (FX) através da plataforma de negociação multi-banco da Bloomberg, a FXGO. Através do sistema de solicitação de cotação (RFQ), os participantes do mercado podem solicitar e consolidar simultaneamente os preços de vários provedores para qualquer opção de moeda. A solução de opção Bloombergs FX oferece às firmas compradoras, tesourarias corporativas e outras instituições ferramentas para obter preços múltiplos antes de executar um comércio, facilitando uma transição sem problemas para o ambiente regulamentado antecipado sob a nova legislação de derivativos. O regulamento está acelerando as mudanças no mercado de FX e os clientes querem recursos prontos e sofisticados para ajudá-los a atender aos requisitos mais recentes, disse Tod Van Name. Bloombergs Chefe Global de Câmbio, Economia e Commodities. Nós tornamos uma prioridade para fornecer aos nossos clientes transparência, liquidez profunda e eficiência de negociação no mercado cada vez mais complexo de hoje. Os pedidos de cotação dos assinantes da Bloomberg podem ser tarifados por meio de mecanismos automatizados de precificação bancária ou cotizados manualmente por mais de 230 provedores de liquidez, permitindo que os participantes do mercado troquem com os principais e locais criadores de mercado sem custos adicionais para comprar ou vender. Bloombergs opções RFQ sistema suporta todas as estratégias comuns e muitos exóticos em qualquer par de moedas. O Credit Suisse tem o prazer de ser um dos primeiros bancos a oferecer opções automáticas de opções de FX competitivas através do novo serviço da Bloomberg, disse Joerg Schmuecker. Chefe global de opções de câmbio de e-commerce no Credit Suisse. É evidente que vai ser importante para os utilizadores finais destes mercados terem acesso a sistemas de negociação de múltiplos bancos à medida que forem introduzidos novos regulamentos concebidos para alcançar a melhor execução. A tecnologia de opções FX é integrada com o Bloomberg FXGO, conectando mais de 5.400 participantes do mercado em 100 países aos provedores de liquidez do sistema. O volume médio diário de FXGO, que inclui os contratos a vista, os contratos a termo, os contratos de swaps e as operações com depósitos, aumentou em 79 anos. O Bloombergs FX suite fornece ferramentas de análise pré-negociação, descoberta de preços, execução e gerenciamento de risco, processamento direto e integração com ferramentas de derivativos e gerenciamento de portfólio da Bloombergs. Para obter mais informações sobre o Bloomberg FX, visite bloomberg/fx. Sobre a Bloomberg A Bloomberg, líder global de informações e notícias financeiras e de negócios, dá aos decisores influentes uma vantagem crítica conectando-os a uma rede dinâmica de informações, pessoas e idéias. O 8211 da empresa é o ponto forte do serviço Bloomberg Professional, que fornece informações financeiras em tempo real para mais de 310 mil assinantes em todo o mundo. Uso de uma Opção de Moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio chave 1.0200 AUD / USD no início de fevereiro de 2017. Nós Confirme isso pela formação técnica de topo duplo. Este é um grande momento para uma opção de venda. Um comerciante de FX olhando para curto o dólar australiano contra o dólar dos EUA simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como o abaixo: ISE Opções Ticker Símbolo: AUM Taxa Spot: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocar dinheiro): 1 contrato de Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0.9950 a próxima grande barreira de apoio para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de spread de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante de FX também pode criar uma propagação de comércio. Preferido por comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas eles se tornam mais fáceis com a prática. A primeira dessas operações de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada de touro ou urso colocar. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, observa-se um nível de apoio de 81,65 na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2017. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USD / JPY de março de 2017. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um bull call spread porque o nível de preço provavelmente vai encontrar algum apoio e climb. Implementing um bull call debit spread seria algo parecido com isto: ISE Options Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial Bruto de Lucro: (82.50 - 81.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY atravessa 82.50, o comércio deverá lucrar 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 Pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas em vez de pagar o prêmio, o comerciante opção de moeda está olhando para lucrar com o prêmio através da propagação, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é por vezes referido como um bull put ou bear call spread. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opções.) Agora, vamos referir de volta ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião bullish do dólar de ESTADOS UNIDOS de encontro ao yen japonês, um comerciante pode executar uma estratégia colocada do touro para capturar todo o potencial do upside no par da moeda corrente. Assim, o comércio seria dividido como este: ISE Opções Ticker Símbolo: YUK Taxa de Spot: 81,75 Posição Curta (venda na opção de venda de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção de venda de dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado de urso. Não só é o comerciante ganhando a partir do prémio da opção. Mas ele ou ela também está evitando o uso de qualquer dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são grandes para jogos direcionais. Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante a jogadas de opções de equidade comparáveis, os comerciantes de moeda vai construir uma estratégia straddle opção. Estes são grandes negócios para a carteira de FX, a fim de capturar um movimento breakout potencial ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com o crédito ou débito espalhou comércios. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, o seu melhor para comprar tanto uma chamada e um colocar, a fim de capturar o breakout. A Figura 3 exibe uma grande oportunidade de straddle.