Backtesting forex mt4 forums

Backtesting / Optimization Não solicitado mesmo. Foram apenas perguntas retóricas (pergunta com resposta dentro da pergunta). Claro que não, não podemos. Mas estamos trabalhando com esse testador e não temos escolha. 1. Algumas pessoas dizem: não acredito em testador de estratégia mt4. Para entender sobre o EA particular você precisa testá-lo em demo durante os vários anos (5 ou 8 anos). 2. As outras pessoas (programadores) dizem que não acreditam em testes de demonstração também. Você precisa usar dinheiro real (durante os 5 ou 8 anos) para dizer: este EA que eu (programador) criados são bons (ou ruins). Neste caso, temos o seguinte: os programadores propuseram alguns EAs, os testadores estão gastando seu próprio dinheiro para provar que os programadores trabalham. E ninguém é responsável por nada, é claro. 3. As outras pessoas dizem que não é suficiente mesmo. Porque precisamos testar em dinheiro real usando os diferentes corretores e diferentes prazos também (mas ninguém disse onde obter esse dinheiro.). 3. Algumas pessoas estão usando testador de estratégia mt4 para dizer algo sobre o EA particular. Qual é a sua escolha Como o teste das pessoas Durante o backtesting podemos ter vários casos: - Por exemplo, alguns EA está testando muito bem, perfeitamente bem: não significa nada para mim porque o código de EA pode ser adaptado pelo programador para ser testado perfeitamente bem. - se a EA está mostrando resultados muito ruins durante o backtesting vou olhar para a idéia original tentando melhorar algo na idéia original. - se a EA está testando, mas às vezes é bom e às vezes ruim (apenas por exemplo: bom teste durante os dados de outubro, e ruim durante o mês de setembro, bom para agosto, etc) esta EA é muito interessante para mim. Porque eu entendo que é impossível ter bons resultados estáveis ​​para sempre (porque o mercado está mudando e tudo está mudando, mas estamos usando os mesmos indicadores e os mesmos EAs e não está mudando nada). Eu acho que o testador de estratégia é um bom filtro, ele mostra se uma estratégia tem promessa, revela pontos fortes e fracos de um determinado EA. Otimização ajuda a mitigar as fraquezas e explorar os pontos fortes. Os testes de demonstração ao vivo garantem que, em tempo real, os preços em tempo real, a EA se comunique eficientemente com o servidor Brokers, executa-se como pretendido. Teste de dinheiro real vivo prova a EA, com resultados reais. Seja rentável ou não. Com mt4, um é capaz de viver o teste de dinheiro real com tamanhos de lote tão pequeno quanto 100, ou um centavo de um pip. Dado que corretores como IBFX pagar juros sobre as contas de demonstração, mas não em mini contas ao vivo, eu acredito que é importante viver teste de dinheiro real com o menor tamanho de lote permitido para ter certeza de que a EA pode superar todos os obstáculos apresentados a ela, por exemplo , Taxas de troca, upgrades de construção de dia médio, interuptions de ISP, dias de nfp, etc, etc. hey. Meu opimion com ea está bem eles estão ok, mas eles não dizem o que vai acontecer no futuro preço apenas história passada para 1 especialista pode funcionar bem 1 ou 2 anos, em seguida, pode funcionar como ele fez Eu tenho um livro em dinamarquês ea estratégia mais comum É tão simpel como uma média móvel acima, mas aqui u perder alguns dos top e inferior MT e backtesting eu sou novo para este fórum e gostaria de começar com algumas perguntas sobre backtesting im MT. Eu leio na rede, que os resultados backtest de MT não pode ser invocado. Alguém pode realmente confirmar isso é há um erro grave em MT eu posso imaginar, que a razão para isso é na maioria dos casos apenas a programação do sistema ruim. Como sobre a barra de manipulação em MT permite dizer que olhamos barras diárias. Faz testador de estratégia só olhar para OHLC ou ele olha para cada único carrapato internamente este fato é importante saber. Comportamento será diferente nestes 2 cenários, se tivermos 2 ou mais sinais na mesma barra diária. Im novo a este forum e inglês não é minha língua nativa. Em primeiro lugar gostaria de felicitá-lo pela alta qualidade dos postos. Não é comum em outros fóruns que visitei. Estou jogando forex e codificação EA por alguns meses. Meu principal problema é por que eu recebo lucros tão altos (mesmo 1000 / mês) quando backtesting minha EA que no vivo eu tentei muitas estratégias diferentes e nenhum resultado perceptível, enquanto ótimo no backtest. Suporte diz que backtester usa apenas dados OHLC, mas isso não é verdade, como eu vejo o preço mudando dentro da barra de testador de estratégia. By the way, eu uso Metatrader 3.83 construir 6231 de InterbankFX. Alguém pode ser de ajuda Agradecemos antecipadamente De minha experiência testador de estratégia MT3 tem pelo menos um erro grave. Esse bug atinge você, se você estiver usando ordens limite (OPSELLSTOP, OPBUYSTOP). Por exemplo, se seu limite de compra é sobre o preço real, o testador de estratégia executará esta ordem com o preço real. Na vida real esse comércio não teria ocorrido, porque o limite de compra não foi alcançado. Como eu disse, isso é da minha experięncia. Talvez alguns outros possam confirmar isso Para ter certeza que você poderia transferir o seu EA para MT4 e testar ist lá. Os resultados devem ser mais realistas. Sim, Iomme. Eu concordo com você. Eu tenho a sensação de algo como isso acontecendo. Percebi que as ordens de parada eram processadas muito mais fácil do que no modo ao vivo. Mas eu não era o único problema com ST. Eu suspeito que mesmo ordens normais são fullfiled um pouco mais fácil como não havia nenhuma derrapagem ou algo assim. Os EAs tenho escrito couro cabeludo para lucrar em ST fazendo grandes lucros, mas obter freqüentemente os preços inválidos ou ir stoploss no modo ao vivo. Eu adoraria entender exatamente como ST inflar lucros simulados e ser capaz de adaptar EA para obter parte de que os lucros bons. Lomme: De minha experiência testador de estratégia MT3 tem pelo menos um erro grave. Esse bug atinge você, se você estiver usando ordens limite (OPSELLSTOP, OPBUYSTOP). Por exemplo, se seu limite de compra é sobre o preço real, o testador de estratégia executará esta ordem com o preço real. Na vida real esse comércio não teria ocorrido, porque o limite de compra não foi alcançado. Como eu disse, isso é da minha experięncia. Talvez alguns outros possam confirmar isso Para ter certeza que você poderia transferir o seu EA para MT4 e testar ist lá. Os resultados devem ser mais realistas. MT4 Backtesting Threads Eu decidi escrever este tutorial pouco, porque backtesting sistemas diferentes aparece com muita freqüência em threads neste fórum. Parece haver muita confusão sobre questões de confiabilidade e como ir sobre como alcançar os resultados mais precisos possíveis. Eu não sou um guru de programação ou negociação, mas eu acredito que posso fornecer uma pequena FAQ útil sobre backtesting usando MT4. Um bom backtesting é importante quando se considera uma abordagem de negociação de sistema, porque você quer ter alguma idéia da viabilidade de sua idéia antes de ir viver com ela, pelo menos eu faço. Se youre backtesting com uma qualidade de 50 modelos, eh. Você não pode realmente ter certeza que está acontecendo. Se você tem uma qualidade de modelagem 90, você pode ter mais confiança em como o seu sistema realmente teria se realizado. Seção 1: O MT4 Backtesting é confiável Esta questão muitas vezes fica bastante aquecida e as pessoas até mesmo Chegar ao ponto de flamejar uns aos outros sobre isso. Backtesting em MT4 pode ser confiável, mas sua confiabilidade é contingente sobre os dados que você está backtesting. Os dados da conta de demonstração que são transmitidos através de um corretor de conta de demonstração têm lacunas, buracos e, basicamente, não são adequados para testes. Ao backtesting, você quer usar o MODELO EVERY TICK e tem dados precisos de 1M para obter o teste mais preciso possível. Os dados 1M é importante, porque o MODELO CADA MODELO usa qualquer que seja o menor período de tempo disponível disponível e quotfakesquot o movimento de preço dentro das barras mais pequenas disponíveis. Ter dados 1M permite que a interpolação fractal dentro de barras ocorra somente dentro da faixa muito estreita de barras de 1M. A solução mais fácil e única para isso é usar bons dados 1M. Os dados mais completos que você pode obter, pelo menos, gratuitamente é de Alparis Databank. Eles têm dados em formato nativo MT, no período 1M até meados de 2004. No entanto, a configuração dos dados para o uso requer alguns fazer. Secção 2: Transferir / Importar / Converter Dados 1M (1) Tem de modificar MT4 para permitir mais barras. Vá para o menu Ferramentas, em seguida, vá para Opções ou basta acertar CO. Vá para a aba gráficos e colocar em 9999999999999 para barras no histórico. MT4 será o padrão para qualquer que seja seu máximo. Nota: A razão MT4 tem uma contagem de barras limitada para começar é porque mais barras (particularmente quando usado em modelos de backtesting) MT4 significa que vai comer mais espaço em HD. (2) Baixe os dados 1M do Banco de Dados Alparis em qualquer moeda que você está indo para testar. (3) Importe os dados em MT4 usando o Centro de História. Vá para Ferramentas gt Centro de História ou pressione F2. Certifique-se de importá-lo na moeda adequada e no período M1. Você não quer que os dados do EURUSD sejam importantes no USDCAD por exemplo. (4) Converta os dados usando o script de conversor de período incluído no MT4 você só tem barras de 1M agora. Você tem que abrir gráficos offline para fazer isso. - Vá para o menu Arquivo, em seguida, Abrir off-line, selecione os dados 1M da moeda que você precisa converter. Um gráfico aparecerá com esses dados. - Em seguida, arraste o amp drop do script periodconverter para o gráfico off-line. O Int ExtPeriodMultiplier que você pode modificar é o multiplicador que você está aplicando para o gráfico. Então, tornando-5, vai converter dados 1M em dados 5M. - Para simplificar sake, você precisará executar o conversor de período com os seguintes inteiros para obter todos os backtesting timeframes: 5,15,30,60,240 e 1440. Observação: você também pode converter dados 1M para cronogramas não nativo para MT4 se você Quer fazer alguma análise de indicadores ou algo em outro prazo. Parabéns, agora você importou e converteu dados em MT4. Agora, para ilustrar um dos meus pontos anteriores, abra uma moeda na qual você importou dados. Olhe para a diferença nas barras dos dados baixados em oposição aos dados transmitidos em um corretor Demo Então, se você baixou 1M dados de 04 de julho a 05 de agosto, olhar para o gráfico em agosto 05s final e 05 de setembro início. Você vai notar que as barras (em cada vez frime se você converteu-los corretamente) do seu período de tempo baixado será mais completo. Seção 3: Configurando o Backtester Agora que youve importou dados completos com êxito, há algumas coisas mais que você precisa fazer para executar um backtest confiável. (1) Verifique a opção de recalcular na próxima vez que você executar um backtest, porque você precisa do backtester para utilizar seus novos e felizes dados felizes (o que não vai fazer a menos que você diga). Sempre que você importar novos dados, você precisa recalcular (eu recalculo cada poucos testes apenas para se sentir seguro, talvez seja um reflexo de problemas de confiança interna, mas isso é para outro FAQ). (2) Verifique a opção de data de uso e defina o período apenas em um período de tempo em que você tenha dados confiáveis. Desta forma, você está apenas testando as coisas boas. Ele será refletido na porcentagem de qualidade da modelagem. (3) Certifique-se de que o modelo esteja ajustado em CADA TICK. Se você não for, todo esse trabalho árduo que fizemos foi por nada. Falei por que fazemos isso mais cedo no FAQ. Seção 4: Outras questões MT4 é um trabalho em andamento, às vezes há bugs estranhos que surgem no backtesting. No entanto, geralmente quando você acha que tem um bug em suas mãos, há algo errado com seu código. Eu não posso enfatizar o quão importante é a depuração. Se você tiver problemas, verifique seu código primeiro porque provavelmente é o problema. Se você realmente acha que tem um bug legit em suas mãos, postá-lo para os fóruns MT4. Porque você não está realmente backtesting em cada tick que aconteceu você está lidando com uma interpolação de dados 1M, ainda não é uma reprodução perfeita do que realmente aconteceu nos mercados. Devido a isso, 1M e 5M scalping EAs que entrar e sair de comércios muito rapidamente vai correr em alguns problemas apenas por causa desta limitação. O período de tempo mais longo que você está negociando, menos provável seu teste é para ser dificultado por isso. Bem, isso é tudo que eu posso pensar agora. Eu li isso, eu acho que eu fiz tudo claro e ter os passos delineados corretamente. Se você notive um erro, deixe-me saber, e eu corrigi-lo em minha próxima versão do MT4 Backtesting FAQ. Agradecimentos: Eu aprendi mais do que eu sei sobre MT4 e negociação em geral a partir desses fóruns e outros como ele. Obrigado a todas as pessoas que contribuíram que me forneceram informações úteis. Há muitos nomes e alguns deles são estranhos, têm muitos números neles, etc lista, mas um sério obrigado a todos os contribuintes StrategyBuilder lá fora. Boa sorte nos mercados de todos. Em outro tópico aqui em FF mackdodger discute e fornece soluções em MT4 backtesting confiabilidade: Heres um ponto de vista interessante de Joe Ross sobre backtesting: Seu nosso trabalho para comércio quotFuturesquot não quotHistoriesquot quotThroughout os anos Ive sido comercial e escrita Ive muitas vezes escrito sobre mind sethaving O frame direito da mente para sua troca assim que você se transforma um vencedor. Ive afirmou que é nosso trabalho para trocar quotfutures, quot não quothistories. quot O futuro é a próxima barra em sua carta. Você não pode possivelmente saber como ele irá desenvolver, o quão rápido os preços vão se mover, ou onde ele vai acabar. Uma vez que nenhum de nós sabe onde o próximo carrapato será, é impossível saber onde o carrapato depois disso será, ou o carrapato depois disso, etc Tudo o que sabemos em qualquer momento é o que estavam vendo. Curiosamente, o que estava vendo pode não ser verdade. Se estamos daytrading, não temos certeza que o que estava vendo é um tiquetaque ruim, especialmente se não é muito longe do caminho de preço. A carta de barra diária não diz sempre a verdade, tampouco. O aberto não pode ser onde o primeiro comércio ocorreu. A estreita é apenas um consenso, e pode ser um pouco distante de onde o último comércio teve lugar. O alto pode não ter sido o alto, eo baixo pode não ter sido o baixo. Se você não acredita nisso, então eu desafio você a pegar qualquer jornal e dar uma olhada em alguns dos meses de volta. Por exemplo se a troca relatou que um mês traseiro abriu em 9755, com um alto de 9802, um ponto baixo de 9760, e um fim de 9784. Faz aquele fazem todo o sentido Como o baixo pode ser mais elevado do que aberto Perto ser mais alto do que o alto Mas thats o tipo de lixo que temos de colocar-se com este negócio. Agora você sabe o problema com o teste de volta. Back testing e testes simulados são baseados em nada, mas mentiras. É por isso que eles não funcionam quando você realmente colocá-los ao teste com dados reais. Na verdade, existem muitas razões pelas quais testes e simulação de volta não funcionam, e eu posso muito bem despejá-los em seu colo aqui. Porque você realmente não sabe onde o alto ou baixo foram, ou se o mercado nunca realmente negociados lá, você não sabe se sua parada simulada foi retirado ou não. Se você disser que tem um sistema no qual, se você receber três dias seguidos de um dia desativado, o mercado estará em doze dias a partir de agora 82 do tempo, então todo o seu universo estatístico pode ter sido baseado no que não é verdade. Você já assistiu o cacau do aberto ao fim Você pode vê-lo claramente negociação no aberto, mas pelo tempo que o mercado fecha, o aberto, por vezes, ser colocado em frente ao fim. Isso pode ser cinquenta ou mais pontos longe de onde você viu que abrir e comércio, e também como nascido por um relatório de tempo e vendas. A maneira que relatam preços do cacau está indo dar um ajuste a muitos comerciantes do candlestick. Porque Porque eles vão ver muito quotdojisquot (openclose), mais do que realmente estão lá. O cacau não é o único culpado, mas historicamente, é certamente um do mais mau Quando você vê uma barra terminada em uma carta, você não tem nenhuma idéia que maneira os preços se moveram primeiramente. Você não sabe se eles se mudaram para baixo primeiro ou para cima primeiro. Você não sabe se ou não os preços abertos e, em seguida, mudou-se para o alto, desceu para baixo e, em seguida, negociados na metade inferior da faixa de preço até o fechamento, momento em que os preços subiram até o alto e fechado lá. Você não tem idéia da sobreposição. Ive visto os preços do comércio de um extremo para o outro mais de uma vez em cada extremo. Em qualquer desses casos, sua parada de proteção poderia ter sido retirada intraday. Você não sabe nada da volatilidade do mercado em qualquer dia, uma vez que você vê uma barra de preços concluída. Se os preços marcavam o normal, o mínimo de troca, ou eles estavam marcando duas ou três vezes o mínimo a cada vez que os preços estavam marcados. Mesmo se você comprou dados de carrapatos para a sua simulação, mostrando cada marca no mercado, você não sabe qual foi a volatilidade. Por exemplo, você não sabe se o SampP estava marcando cinco flutuações mínimas por tick ou vinte e cinco flutuações mínimas por tick, e se ele estava fazendo isso rapidamente ou lentamente. Você não sabe e você não pode saber, e quem diz que seu sistema simulado funciona, com base em tais baloney falsos, é um mentiroso. Não sabendo quão rápido o mercado era significa que você não pode realmente saber o que o deslizamento poderia ter sido. Quanto mais rápido o mercado, maior o deslizamento. Você pode sentar lá e dizer que você teria chegado em um determinado preço ou que teria saído a um determinado preço, mas se você não sabe a volatilidade do mercado, e quão rápido o mercado foi, você não sabe o suficiente para dizer Que você teria feito tal e tal. Não sabendo quão rápido o mercado era, você não tem nenhuma maneira de saber o quanto deslizamento lá teria sido em sua entrada ou sua saída. Sem conhecimento de deslizamento, você não pode possivelmente saber o risco. Isso também é verdade para a volatilidade. A volatilidade é composta pela amplitude de movimento, velocidade e tamanho do carrapato. Se você não sabe a extensão do deslizamento, você não vai saber a extensão do risco que você teria encontrado. Como se isso não é ruim o suficiente, você também não sabe quão fino o mercado era no momento que você teria trocado. Se você for negociar da posição, você não pode ir pelo volume diário relatado (que é sempre demasiado atrasado para lhe fazer qualquer bom), porque não há nenhuma maneira saber o que o volume era na altura que seu preço estaria batido. Então aqui novamente você não tem idéia do que deslizamento você pode ter encontrado, e mais uma vez você não teria conhecido o risco. Se você quiser gastar seu dinheiro em sistemas de negociação com base no desconhecido, então você deve assumir o risco de fazê-lo. Uma vez que este é um negócio de assumir o risco, você tem direito a segurar os preços em qualquer mercado que você se importa. As companhias de seguros gastam muito dinheiro para se certificar de que os riscos que tomam são atuarialmente sólidos. Isso equivale a encontrar mercados líquidos bons e bem formados para negociar. Mas qualquer mercado pode se tornar totalmente caótico. Os mercados podem tornar-se extremamente rápidos, e podem tornar-se bastante voláteis. Assim, mesmo se o seu sistema foi testado em um mercado líquido, quando esse mercado se torna rápido e / ou volátil, seu sistema de simulação retro-testado não será capaz de lidar com ele e você vai perder. É como sair para escrever seguro de vida em uma frente de batalha. Se o seu sistema de simulação retro-testado fator em algum espaço para mercados rápidos e / ou voláteis, então, quando você estará negociando em mercados lentos, não voláteis com o fator incorporado, você estará utilizando um sistema que é totalmente Inadequado para o mercado lento e não-volátil em que você está. O melhor que você pode esperar é um sistema quotoptimizedquot. Como você pode esperar para competir com os comerciantes que estão agindo e reagindo à realidade que está na mão no momento extensa back-testing é para os historiadores, não os comerciantes. É a visão errada dos mercados. Sua negociação deve ser olhar para a frente sem ser ridículo sobre ver para o futuro. Se você não sabe onde o próximo carrapato é, como você pode saber onde o próximo mercado ponto de viragem será Você pode ver para o futuro Talvez você gosta de comércio astrologicamente. Essas pessoas estão sempre tentando olhar para o futuro. No negócio do automóvel eles têm um ditado, "Trata um burro para cada assento." Igualmente, há um tolo para cada adivinho que afirma que pode ver no futuro. Eu acho que você sempre pode ir para o seu coven local e contratar uma bruxa para lhe dizer o que feijão vai fazer amanhã. Ela pode até estar certa de vez em quando. Você sempre pode fazer como um charlatão fez e executar o biorritmo para cada mercado com base no dia em que começou a operar. Ou, você pode lançar o horóscopo mercados com base na mesma data. Com o biorritmo, você saberá que hora do dia o mercado deve estar em seus aumentos, e que hora do dia estará em seus pontos baixos. Você saberá que dia o mercado será ecstatic e alcangará uma elevação nova, e que dia estará para baixo nos dumps e fará uma baixa nova. No entanto, você encontrará que de vez em quando o mercado vai atingir novos mínimos no dia em que era suposto para atingir novos máximos. Bem, isso é bastante fácil de explicar. Você pode dizer a todos quotWeve teve uma inversão. Até que o mercado inverte novamente, os pontos baixos serão os máximos, e os altos serão os lowsquotThread: MT4 EA backtesting, como MT4 EA backtesting, como a Hi lá todos. Acabei de terminar meu primeiro EA em MT4 e agora gostaria de backtest a negociação automatizada. Eu tenho uma conta demo com FXCM e Oanda, mas ambos não oferecem muito de dados históricos M1, tudo o que eu posso obter em MT4 loged sobre essas contas demo é de cerca de 3 meses de dados. Para fazer um melhor teste eu pensei em usar dados históricos de outros recursos, então eu encontrei histdata e forextester, que oferecem dados para cca últimos 10 anos e importados em MT4. No entanto, tenho algumas preocupações sobre o backtesting com estes dados: 1) Os preços de lance 1M não são da FXCM ou Oanda com o qual eu pretendo negociar no futuro. Então, por suas experieces, são os dados de diferentes corretores de alguma forma quotrelatedquot e realmente não importa qual fonte eu uso para backtesting, uma vez que os preços mudam com o tempo para cerca de quotthe mesma percentagem por todos os corretores. Eu quero dizer assim: FXCM OANDA TEMPO 15:30 bid1.3450 ask1.3470 bid1.3445 ask1.3457 TEMPO 15:31 bid1.2778 ask1.2798 bid1.2773 ask1.2785 (queda de preço por 5) 2) Na minha EA Eu uso quotBidquot e quotAskquot funções em meus cálculos. Agora eu tenho esses dados históricos carregados que são 1M bid prices (OHLC), então como MT saber qual valor para recuperar quando eu chamar o quotAskquot ou quotMarketInfoquot função para um período de volta no tempo, ou fazer esta função retornar sempre o último Ask price Mesmo assim, como o EA saberia se o meu negócio automatizado fez um lucro ou perda por exemplo há um ano, se ele não tem tanto lance e pedir preço Muito obrigado pela sua ajuda. FX-Men Membro Honroso Data de Entrada Setembro de 2010 Localização Alberta, Canada Postagens 1,634 Isso deve ajudar a responder todas as suas perguntas. Isso deve ajudar a responder todas as suas perguntas. Obrigado por este, você fez um trabalho muito bom explicando em detalhes como backtest, irá definitly experimentá-lo. Então, se undertand corretamente, eu não posso executar backtest EA com os dados que eu tenho atualmente (de histdata), porque eles são apenas preços de lance. Por favor corrent me se estou errado. Em segundo lugar, você tem dados de DukasCopy, que é um corretor ECN, por que é a sua propagação tão ampla cerca de 5 pips (tirado da printscreen no seu tutorial). Eu pensei que ECN corretores têm mínima ou nenhuma propagação em tudo, e ganhar de comissões. Estou sentindo falta de algo aqui FX-Men Membro Honroso Data de Ingresso Set 2010 Localização Alberta, Canada Posts 1,634 A propagação pode variar dramaticamente com base no par de moedas, bem como o tempo. Youll aviso de que há alguns anos a propagação não era tão apertado em comparação com as taxas oferecidas agora. Naquela época, era muito possível ver spreads de 3-5 pips em algumas das moedas, mesmo os majores. Se você ver os spreads, digamos de 2017 EURUSD do mesmo provedor de dados, o spread é muito menor em comparação com 2007 EURUSD. Originalmente publicado por flikofloko Hi there everyone. Acabei de terminar meu primeiro EA em MT4 e agora gostaria de backtest a negociação automatizada. Eu tenho uma conta demo com FXCM e Oanda, mas ambos não oferecem muito de dados históricos M1, tudo o que eu posso obter em MT4 loged sobre essas contas demo é de cerca de 3 meses de dados. Para fazer um melhor teste eu pensei em usar dados históricos de outros recursos, então eu encontrei histdata e forextester, que oferecem dados para cca últimos 10 anos e importados em MT4. No entanto, tenho algumas preocupações sobre o backtesting com estes dados: 1) Os preços de lance 1M não são da FXCM ou Oanda com o qual eu pretendo negociar no futuro. Então, por suas experieces, são os dados de diferentes corretores de alguma forma quotrelatedquot e realmente não importa qual fonte eu uso para backtesting, uma vez que os preços mudam com o tempo para cerca de quotthe mesma percentagem por todos os corretores. Eu quero dizer assim: FXCM OANDA TEMPO 15:30 bid1.3450 ask1.3470 bid1.3445 ask1.3457 TEMPO 15:31 bid1.2778 ask1.2798 bid1.2773 ask1.2785 (queda de preço por 5) 2) Na minha EA Eu uso quotBidquot e quotAskquot funções em meus cálculos. Agora eu tenho esses dados históricos carregados que são 1M bid prices (OHLC), então como MT saber qual valor para recuperar quando eu chamar o quotAskquot ou quotMarketInfoquot função para um período de volta no tempo, ou fazer esta função retornar sempre o último Ask price Mesmo assim, como o EA saberia se o meu negócio automatizado fez um lucro ou perda por exemplo há um ano, se ele não tem tanto lance e pedir preço Muito obrigado pela sua ajuda. Se você quiser dados históricos que reflitam os preços que eram realmente negociáveis ​​em plataformas FXCMs, então você pode estar interessado no Historical Data Downloader (HDD). O aplicativo permite que você rapidamente e facilmente importar montanhas de dados de preços diretamente do FXCM, tornando possível back-testar estratégias com até 10 anos de dados. Os dados disponíveis incluem: Mais de 50 pares de moedas incluindo majores e exóticos Contratos por Diferença (CFDs) incluindo ações, metais e petróleo Dados de Tick, 1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4horas, 1dia, 1 semana e 1 mês Pergunte dados Os dados são exportáveis ​​para vários tipos de arquivos, incluindo MetaTrader 4, Strategy Trader, CSV e NinjaTrader. HDD vende para 499 em FXCMapps mas também está disponível livre aos clientes que depositam 5000 em uma conta viva de FXCM. Pergunte-me perguntas no Broker Aid Station: Para ver links ou imagens nas assinaturas, sua contagem de posts deve ser 10 ou superior. Atualmente, tem 0 assinaturas. Originally Posted by Jason Rogers Se você quiser dados históricos que refletem os preços que eram realmente negociáveis ​​em plataformas FXCMs, então você pode estar interessado no Historical Data Downloader (HDD). O aplicativo permite que você rapidamente e facilmente importar montanhas de dados de preços diretamente do FXCM, tornando possível back-testar estratégias com até 10 anos de dados. Os dados disponíveis incluem: Mais de 50 pares de moedas incluindo majores e exóticos Contratos por Diferença (CFDs) incluindo ações, metais e petróleo Dados de Tick, 1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4horas, 1dia, 1 semana e 1 mês Pergunte dados Os dados são exportáveis ​​para vários tipos de arquivos, incluindo MetaTrader 4, Strategy Trader, CSV e NinjaTrader. HDD vende para 499 em FXCMapps mas também está disponível livre aos clientes que depositam 5000 em uma conta viva de FXCM. Obrigado Jason, mas, por enquanto, fique com os dados disponíveis gratuitamente. Obrigado por informações, pode vir a calhar um dia Superior Mestre Colaborador e Membro Data de Ingresso Oct 2009 Localização Calgary, Canadá Posts 883 A propagação pode variar dramaticamente com base no par de moedas, bem como o tempo. Youll aviso de que há alguns anos a propagação não era tão apertado em comparação com as taxas oferecidas agora. Naquela época, era muito possível ver spreads de 3-5 pips em algumas das moedas, mesmo os majores. Se você ver os spreads, digamos de 2017 EURUSD do mesmo provedor de dados, o spread é muito menor em comparação com 2007 EURUSD. Estou atrasado respondendo a isso. Uma coisa que você didnt mencionar é que até 3 anos atrás a maioria dos corretores tinha fixa spreads. Isso explica os spreads maiores naqueles dias. Mas a vantagem foi certeza de preço e, claro, backtesting foi mais preciso com dados 1M. Hoje em dia eu não conheço ninguém com spreads fixos.